E-mail подписка
Хотите получать наши новости на почту?

Облако тегов

Часть III. Ищем кластеры объёма на практике.


hl3В реальном интрадее я обычно использую три экрана таймкварков — TQ=M15, TQ=M30, TQ=H1. На каждом экране мониторятся одновременно по 5 расчётных периодов в диапазоне TQ*4 — TQ*8. То есть рассматриваем:

На M15 : TQ*4, TQ*5, TQ*6, TQ*7, TQ*8
На M30 : TQ*4, TQ*5, TQ*6, TQ*7, TQ*8
На H1 : TQ*4, TQ*5, TQ*6, TQ*7, TQ*8
При одновременном поступлении сигнала с двух расчётных периодов ( что бывает достаточно редко ) — ордер выставляется по старшему. Теоретически, можно рассматривать и большее количество расчётных периодов, но визуально это будет восприниматься несколько сложней.Теперь откроем наш торговый терминал и поищем кластеры.
У меня рабочий терминал от Riston Capital, с временем GMT+2.
Если у Вас другое время — делайте поправку. Свечи и объёмы тоже могут немного отличаться от Ваших, но ненамного. Нашему анализу это не помешает.Итак 19 августа 2008 года, в 14:00 по времени терминала на графике евродоллара имеем кластер с параметрами:TQ = H1; TQ*6; P%VC = 19.74%;
V=3823 ;
open: 1.4691;
close : 1.4701;
high : 1.4706;
low : 1.4630.
(Рис. 7а)

Торговля валютой
Рис.7a
Торговля форекс
Рис.7b



Как это я определил, что данный расчётный период является кластером объёма? Рассказываю.

Наши действия:

1) Оцениваем диапазон погрешности:

open расчётного периода < close , следовательно расчитываем P%VC по формуле
(high — open)/(high — low)*100%

Подставив соответствующие значения — получим
(1.4706 (high H1 от 13:00) — 1.4691 (open H1 от 08:00)/ (1.4706 — 1.4630 (low H1 от 09:00)) *100% = 19.73% (примерно 20%) (Рис.7b). Это меньше 25%, следовательно первое условие идентификации кластера объёма выполнено.

2) Проверяем объёмы (Рис. 7c). trading forexПросто берём и пересчитываем по столбикам сумму объёмов за последние 6 часов (TQ*6) — у меня получилось 3823. В Вашем терминале это число может быть немного другим, на конечный результат — это не повлияет.

Затем, пересчитываем сумму объёмов за 6 часов до этого
(TQ*6-1 с 02:00 до 07:00 включительно) — получается 1616.

И наконец, считаем последний период TQ*6-2 (C 20:00 18.08.2008 до 01:00 19.08.2008 включительно), наш результат 1837.
Подставляем полученные объёмы в формулу VolVC >1.5*(TQ*6-1+TQ*6-2)/2, имеем
3823 > 1.5*(1616+1837)/2 = 2589.75, то есть неравенство 3823 > 2589.75 — верно, следовательно мы можем торговая система VOLUMECLUSTERопределить расчётный период, как buy-volumecluster.

3) Натягиваем сетку фибо от low к high кластера объёма (коль скоро мы определили данный расчётный период таковым), выставляем buy limit на уровне 1.4662 ( F2 + спред ), stop loss на уровне 1.4625 (low buy-volumecluster — 5 пунктов ) ( Рис. 7d ).

4) Ждёмс… если цена идёт вверх — надо растягивать фибо и корректировать отложенник (бай лимит должен оставаться на уровне F2). Но в данном случае это правило неприменимо (цена не превышает хай кластера).

5) Ордер сработал (Рис.7e). Сорок минут «болтанки» в минусе и в результате желаемое развитие событий. При проходе цены на 20 Торговля Forexпунктов в плюс — выставляем безубыток.

*Пояснение на тему постановки тейк-профита.

Систему VOLUMECLUSTER я разрабатывал специально для внутридневной торговли. В интрадее её и использую. Поэтому крою позы по принципу » дали полфигуры — и хорошо». От 30 пипсов — тоже не отказываюсь. Всё зависит от состояния рынка, но больше 100 пунктов прибыли от сделки не жду. Данная ТС определяет, в первую очередь, безубыточные точки входа и эту задачу она решает (на мой взгляд) прекрасно.

*Как работать одновременно с Торговля ForexTrading форекснесколькими расчётнымим периодами и экранами.

Для этого вовсе не надо пересчитывать все расчётные периоды по отдельности. Достаточно провести горизонтальную линиию от уровня закрытия (close) таймкварка и посмотреть: не образовывался ли 4-8 свечей назад timequark с открытием (open) в непосредственной близости от линии и небольшой тенью (либо вовсе без тени).
На рисунке 8a такого открытия нет, поэтому мы никаких действий не предпринимаем, поз не открываем и спокойно курим «на заборе».
А вот на рисунке 8b такие open есть на двух расчётных периодах (TQ*4 и TQ*7), поэтому имеет смысл рассмотреть их поближе и посчитать объёмы. Возможно — это sell-volumeclusters.
Добавлю, что через очень непродолжительное время торговли по системе VOLUMECLUSTER — горизонтальная линия будет откладываться мысленно, на автомате (и все сопутствующие вычисления будут производиться тоже автоматически).

19/08/2008  © Blagowest


Все статьи сайта написаны исключительно не корысти ради, а токмо волею пославшей меня жены на основе собственного опыта и лучших тематических источников.
Если Вам понравилась статья - поделитесь ей в социальных сетях!
 
 


Подпишитесь на обновления сейчас и получайте полезные тематические материалы!






Мы в соц.сетях

Статистика портала