E-mail подписка
Хотите получать наши новости на почту?

Облако тегов

Часть II. Кварки времени (timequark)



43Обратимся к авторитетному источнику – к БСЭ.

Кварки — гипотетические частицы, из которых, как предполагается, могут состоять все известные элементарные частицы, участвующие в сильных взаимодействиях (адроны).

Источник:
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00033/66400.htm?text

То есть кварки – это мельчайшие частички-кирпичики из которых состоит материя. Считается, что кварки – неделимы.

В разбираемой системе VOLUMECLUSTER кварки времени (timequarks, TQ) — это свечи основного рабочего таймфрейма, ниже которого теханализ не проводится.

На прошлой странице я говорил о расчётных периодах.

Так вот расчётный период — это определённое (заданное трейдером) количество TQ ( TQ*N), на котором по фиксации (close) каждого кварка времени, методом наложения, проводится анализ периода на диапазон погрешности(P%VC) и рост объёма (volume).

Например задали расчётный период : TQ = M15, N = 4 , получили TQ*4 = H1. Но анализируем не по фиксации часовика, а по close каждого таймкварка ( пока без объёмов, о них немного позже ). (Рис4a, 4b, 4c)

кварки времени
Рис.4a

Мониторим последние четыре пятнадцатиминутки (TQ*4) и накладываем их друг на друга. В данном случае ничего похожего на кластер не наблюдается.timequarks
Рис.4b

По закрытию каждого следующего таймкварка опять делаем наложение. Опять пусто… Ждёмс…TQ



Рис.4c

Очередное наложение вдруг даёт фигуру buy-volumecluster. Первое условие (диапазон погрешности <25%) — выполнено. Самое время оценить объёмы.

Итак, фигуру кластера получили. Оцениваем объём. Я привык производить такую оценку визуально и оценивать фразой «значительно вырос за последний расчётный период». Однако что бы внести чуть больше конкретики — приведу следующую формулу, которой должен соответствовать объём расчётного периода для его идентификации, как Volumecluster :

объём Volumecluster (VolVC) должет быть в Y раз больше среднего арифметического двух предыдущих расчётных периодов. Или
VolVC> Y*(TQ*N-1+TQ*N-2)/2

volume
Рис.4d
Рассмотрим как это выглядит на картинке с тем же примером (рис.4d):
Коэффициент Y по умолчанию я использую равным 1.5. При повышении волатильности — 1.7, если волатильность низкая можно использовать 1.3. Всё зависит от состояния рынка и опыта трейдера. Но при использовании Y=1.5 — ошибки будут сокращены до минимума. Следовательно VolVC (совокупный объём кластера) должен быть в полтора или более раза больше среднего арифметического от двух предыдущих TQ*N.
Подставив приведённые на картинке значения объёмов в формулу — получаем:

1.5 * ( 260 + 346 ) / 2 = 454.5 < 548, то есть последний расчётный период идентифицируется, как Volumecluster (кластер объёма) и подходит для открытия позиции.

Нехитрые условия для торговли?… Я тоже так думаю. Тем не менее — это всё, что нам нужно. Двигаемся далее!

Самое время использовать «золотую пропорцию» Фибоначчи. Для выставления лимитников используются фибоуровни: F1 = 38.2%, F50 = 50%, F2 = 61.8% ( последний в большинстве случаев). Чтобы понять технику выставления и принцип модификации ордеров — рассмотрим развитие ситуации на картинке ( Рис4e, рис.4f, рис.4g ).

кварки времени
Рис.4e
Натягиваем сетку фибо от минимума ( low ) buy-volumecluster до максимума последнего timequark . На уровень F2 устанавливаем buy limit ( с поправкой на спред ). Стоп лосс под минимумом.

timequarks
Рис.4f
По мере движения цены вверх — корректируем уровни Фибоначчи и сдвигаем отложенник. Stop loss оставляем на месте.

 

TQ
Рис.4g
Продолжаем корректировать фибоуровни и лимит-ордер. Есть сработка! При +20 — выставляем безубыток. Итак, при движении цены вверх ( для buy-volumecluster ) постоянно растягиваем сетку фибо и подтягиваем buy limit так, чтобы он всё время оставался на линии F2 ( если цена идёт против направления ордера — никаких действий не предпринимаем).

Все аналитические и торговые действия для продаж валютной пары — зеркально противоположны. Методом наложения таймкварков ищем фигуру sell-volumecluster и оцениваем объёмы. По идентификации кластера объёма — натягиваем fibo и выставляем sell-limit. Но при этом растягиваем сетку — при движении цены вниз.

«Хорошо», — скажете Вы. » С этими четырьмя свечками понятно. А можно ли задавать другое количество таймкварков для расчётного периода? »

» Можно и нужно «, — отвечу, — » в реале я так и делаю.» Можно задать расчётный период в шесть timequarks ( рис.5 ), а можно в восемь ( рис.6 ).

timequarks
Рис.5
Шестикварковый расчётный период ( TQ*6 ). Мы можем определить его как кластер объёма, если VolVC> 1.5*(TQ*6-1+TQ*6-2)/2

TQ
Рис.6
Восьмикварковый расчётный период ( TQ*8 ). Данный паттерн является volumecluster если его совокупный volume ( VolVC )> 1.5*(TQ*8-1+TQ*8-2)/2

Ну а если после появления кластера объёма цена не вернётся к F2 и отложенник не сработает. Ну не сработает и ладно. Обидно немного, конечно. Но, все движения не соберёшь и всех денег не заработаешь. А если сработает — то в условиях нормального рынка мы будем иметь положительное математическое ожидание. Проверено.

Мы стали рассматривать в качестве кварков времени — M15. Но в качестве timequarks можно использовать любой таймфрейм и задавать любое количество кварков для расчётного периода. Можно открыть TQ = H1 или TQ = H5 или вообще TQ = D2 ( например ). Правда в последнем случае ожидать формирования кластера объёма придётся несколько долго:), но теоретически такое возможно. Все остальные действия остаются такими же.
Единственное ограничение — не рассматривать расчётные периоды общей длительностью менее часа.
Черезчур шумно.

Двигаемся далее. Посмотрим, как можно набирать одновременно несколько расчётных периодов и оценим систему в действии.


Все статьи сайта написаны исключительно не корысти ради, а токмо волею пославшей меня жены на основе собственного опыта и лучших тематических источников.
Если Вам понравилась статья - поделитесь ей в социальных сетях!
 
 


Подпишитесь на обновления сейчас и получайте полезные тематические материалы!






Мы в соц.сетях

Статистика портала