E-mail подписка
Хотите получать наши новости на почту?

Облако тегов

Часть I. Volumecluster — что такое кластеры объёма?



Торговая система Volumecluster — входит в число лучших торговых систем для форекс торговли на интрадее.

Автор системы — трейдер Blagowest. Система тестировалась более 2 лет на мелких реальных счетах, далее в течении 4 лет система работает на очень крупных ПАММ-счетах.  Месячный срез результатов работы по системе можно посмотреть ниже (нажмите на картинку):

state

Полный результат месячной торговли — по этой ссылке. Как видим — за месяц трейдер при очень консервативном управлении капиталом сделал почти 500 usd прибыли (или 12.5% от депозита, который составлял 4000 usd).

На протяжении последних 4 лет — система давала стабильные результаты, в диапазоне 60-80% годовых, при консервативном управлении капиталом и постоянно модернизировалась автором. Ниже мы приводим  авторское описание системы.————————————————————-

Сразу извиняюсь перед благодарными читателями за несколько замороченных (на первый взгляд) терминов, которые я запускаю в обиход. Делается это не с целью поумничать , а потому что:

1)Я привык уже рассматривать свой теханализ под таким углом зрения , с применением данного понятийного набора.

2)Мне эта терминология кажется логично выстраивающейся в целостную систему.
Итак , что такое кластеры? Для создания общего представления, обратимся к самому простому и надёжному источнику интернета – Википедии.

Кластер (англ. cluster скопление) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.



В информационных технологиях:

* Кластер (единица хранения данных) — единица хранения данных на гибких и жёстких дисках компьютеров;

* Кластер (группа компьютеров) — группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи и представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс;

* Кластер (группа серверов) — группа серверов, объединённых логически, способных обрабатывать идентичные запросы и использующихся как единый ресурс;

* Кластер (базы данных) — объединение данных из различных таблиц для ускорения выполнения сложных запросов;

* Кластер (группа блоггеров) — объединение по определенным признакам людей, ведущих блоги;

В астрономии:

* Звёздный кластер — группа звёзд, связанных друг с другом силами гравитации;

* Галактический кластер — суперструктура, состоящая из нескольких галактик.

Другое:

* Кластер как подмножество результатов поиска, связанных единством темы;

* Кластер (статистика) — класс родственных элементов статистической совокупности;

* Кластер (химия) — сложное объединение нескольких атомов или молекул;

* Кластер (ядерная физика) — коррелированная группа элементарных частиц;

* Кластер (лингвистика) — группа близких языков или диалектов

* Кластер (экономика) — группа связанных между собой отраслей.

* Кластер (музыка) — многозвучие, дающее или сплошное заполнение акустического пространства, или образование шума. На фортепиано кластеры получаются с помощью нажатия кулаком, ладонью или локтем на клавиатуру.

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кластер

Как мы видим из описания, кластер – есть единое целое, образованное набором однородных и в то же время отличающихся по каким либо параметрам более мелких структур. На форексе кластер – это потенциальная разворотная точка. Мы поговорим сейчас не
о пересечениях линий в графическом анализе, но о кластерах объёма ( volumeclusters). Итак:

Кластер объёма (volumecluster, VC ) — это таймфрейм ( расчётный период), который соответствует двум условиям:

1)Цены открытия и закрытия должны находиться в одной ценовой точке с лоу или хай расчётного периода. Другими словами за определённый период времени (пока неважно какой) цена сходила на n пипсов вверх ( или вниз ) и вернулась на исходные рубежи. Действие равно противодействию. Сила покупающих, равна силе продающих. Пат в поединке быков и медведей.

2)Тиковые объёмы ( volume) данного расчётного периода в n раз больше среднего арифметического нескольких расчётных периодов предшествующих ему. Другими словами активность торговли ( и присутствие трейдеров, определившихся для себя с направлением) – резко повысилась.

Что бы не лить воду – посмотрим сразу, как выглядят идеальные volumeclusters в представлении японских свечей : (Рис1a, рис.1b)

volumecluster
Рис.1а
 VC
Рис.1b

«Тюююю», — разочарованно протянет мой внимательный читатель, — «стоило весь огород городить, что бы показать нам повешенного и надгробие, мы же поди грамотные, Морриса с Нисоном читали…».

«Подождите, всё не так просто», — скажу я . Из-за двух свечей я бы, понятное дело, и затеваться не стал, тем более, что они тут трактуются не совсем так, как принято в классическом теханализе.

Однако обо всём по порядку. Даже используя метод, который будет объяснён далее — идеальные volumeclusters в реальной торговле будут встречаться скорее, как исключение. Поэтому нам необходимо ещё одно понятие — диапазон погрешности кластера ( P%VC).

Диапазон погрешности кластера ( P%VC) – процент от общего ценового диапазона расчётного периода, показывающий на сколько цена за расчётный период не «дотянула» до идеального volumecluster. В реальной торговле — P%VC должен составлять не более 25%.

Алгоритм расчёта диапазона погрешности кластера объёма.
Для buy volumecluster:

если open > close , то (high — close)/( high — low)*100%
если open < close , то ( high — open)/( high — low)*100%

volumecluster
Рис.2a

Для sell volumecluster:

если open > close , то ( open — low)/( high — low)*100%
если open < close , то ( close — low)/( high — low)*100%

VC
Рис.2b
Я формулы и сам не очень воспринимаю, поэтому для тех, кому трудно (или лениво) в них копаться нарисовал, как выглядит кластер с диапазоном погрешности на графике: (Рис2a, рис.2b)

Как видите — опять ничего сложного. Простые и привычные разворотные односвечные фигуры. Если диапазон погрешности менее 25% (и объёмы соответствующие) — идентифицируем расчётный период, как кластер и готовимся торговать. Если больше — ругаем вялый рынок и идём резаться в конрастрайк (например).

Прелесть volumeclusters в том, что после их появления цена достаточно предсказуема и зачастую движется по одному из трёх нижеприведённых сценариев : (Рис3a, рис.3b)

volumecluster
Рис.3а
VC
Рис.3b

Данное свойство цены мы будем активно использовать и выставлять от указанных уровней лимитные ордера.

«Однако…» — скажете Вы, — » а от какого уровня? Сценария то три…»

Обычно я выставляюсь от 61.8 (F2) и этот уровень позволяет сокращать убытки, однако сокращает и количество сделок. Дело тут в предшествующем кластеру угле наклона тренда. Чем круче угол — тем меньше будет откат. По мере разбора системы — я опишу свои мысли на тему уровней выставления отложенников.
А пока мы поговорим непосредственно о кластерах (VC).

Никто, я думаю, не будет спорить , что данные свечи являются сильнейшими разворотными моделями и большинство трейдеров учтёт подобный сигнал для открытия позиции. Но часто ли мы видим его в чистом виде на стандартных графиках метатрейдера? Нечасто… а он есть…
Как в первой части фильма «ДМБ», помните диалог?…

— Видишь траву?

— Вижу…

— Видишь сурка в траве?

— Не вижу…

— И я не вижу…. А он есть….

Так и в данном случае. Стандартное разделение на таймфреймы не позволяет нам увидеть кластеры объёма, но они есть , необходимо только их вычленить из общего рыночного шума. Как это сделать? Давайте прочитаем вторую часть системы.


Все статьи сайта написаны исключительно не корысти ради, а токмо волею пославшей меня жены на основе собственного опыта и лучших тематических источников.
Если Вам понравилась статья - поделитесь ей в социальных сетях!
 
 


Подпишитесь на обновления сейчас и получайте полезные тематические материалы!






Мы в соц.сетях

Статистика портала